Preparamos um Combo Especial de treinamentos para você:
- R para análise de dados (R$799)
- Análise de Series Temporais (R$990)
- Previsão Macroeconométrica usando o R (R$990)
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Infelizmente, as faculdades brasileiras falham em oferecer com qualidade ferramentas tão poderosas no dia-a-dia de profissionais de Economia.
Falham mais ainda ao não abordarem em sua grade a linguagem de programação, ferramenta tão importante para aplicação dos conhecimentos acadêmicos.
Para resolver esse gap acadêmico e te ajudar a dar um upgrade na sua carreira, a Análise Macro preparou um Combo Especial para quem busca dominar as principais ferramentas de análise de séries temporais bem como construir modelos econométricos voltados para a previsão de variáveis macroeconômicas utilizando o apoio da linguagem de programação mais poderosa em análise de dados.
CONFIRA ABAIXO O que você vai ganhar
R para Análise de Dados
Um dos treinamentos mais populares da Análise Macro e te fornece as ferramentas necessárias para dominar a linguagem R do zero, mesmo que você não tenha nenhuma experiência anterior com outra linguagem de programação.
Programa Completo
- Seção 01 — Apresentação do R, do RStudio e do RMarkdown
- Seção 02 — Introdução ao mundo tidyverse
- Seção 03 — Importação de Dados
- Seção 04 — Tratamento de Dados
- Seção 05 — Visualização de Dados
- Seção 06 — Programando no R
- Seção 07 — Modelagem
- Seção 08 — Comunicando resultados
Análise de Series Temporais
Usando o rico mundo das variáveis macroeconômicas como laboratório, o novo Curso de Séries Temporais da Análise Macro aborda o tema de forma totalmente aplicada ao assunto.
Programa Completo
- Seção 01 - Apresentação do Curso
- Seção 02 - Características de Séries Temporais
- Seção 03 - Regressão de Séries Temporais e Análise Exploratória de Dados
- Seção 04 - Estudo de Caso: Estimando uma Curva IS via OLS, TSLS e GMM
- Seção 05 - Introdução a Modelos Univariados
- Seção 06 - Funções de Autocorrelação
- Seção 07 - Processos ARMA
- Seção 08 - Testes de Estacionariedade
- Seção 09 - Metodologia Box-Jenkins: construindo modelos univariados de previsão
- Seção 10 - Estudo de Caso: construindo um modelo SARIMA para a inflação brasileira
- Seção 11 - Introdução a Modelos Multivariados
- Seção 12 - Vetores Autorregressivos
- Seção 13 - Estudo de Caso: usando modelos VAR para previsão
- Seção 14 - Modelo VAR Estrutural (SVAR)
- Seção 15 - Estudo de Caso: Análise de funções impulso-resposta
- Seção 16 - Regressões Espúrias
- Seção 17 - O conceito de cointegração e o modelo de correção de erros
- Seção 18 - Estudo de Caso: Dívida Bruta e Incerteza Econômica
- Seção 19 - A metodologia de Johansen e o Vetor de Correção de Erros (VEC)
- Seção 20 - Estudo de Caso: Previsão do Desemprego medido pela PNAD através de um modelo VEC
- Seção 21 - VEC Estrutural
- Seção 22 - Teste de Causalidade de Granger
- Seção 23 - O procedimento de Toda-Yamamoto
- Seção 24 - Estudo de Caso: Consumo de Energia Elétrica e Crescimento do PIB
- Seção 25 - Estudo de Caso: Uma comparação econométrica entre o CAGED e a PNAD Contínua
Previsão Macroeconométrica usando o R
Direcionado principalmente para profissionais envolvidos na produção e interpretação de previsões macroeconométricas, em particular aquelas contidas no boletim Focus do Banco Central.
Programa Completo
- Seção 01 - Apresentação do Curso
- Seção 02 - Propriedades estatísticas de séries temporais
- Seção 03 - Introdução à Estratégias de Previsão Macroeconométrica
- Seção 04 - Avaliação de Previsões Macroeconométricas
- Seção 05 - Modelos ARIMA e Metodologia Box-Jenkins
- Estudo de Caso 01 - Construindo um modelo SARIMA para a inflação mensal medida pelo IPCA
- Seção 06 - Análise de Regressão e Previsão
- Estudo de Caso 02 - Usando modelos de regressão para prever o desemprego medido pela PNAD Contínua
- Seção 07 - Vetor Autorregressivo (VAR)
- Seção 08 - Cointegração e Vetor de Correção de Erros (VECM)
- Estudo de Caso 03 - Previsão do desemprego usando um modelo VEC
- Seção 09 - VAR Bayesiano
- Seção 10 - Combinando Previsões
- Seção 11 - Modelos de Machine Learning aplicados à Macroeconomia
- Estudo de Caso 04 - Construindo modelos de previsão para a inflação mensal medida pelo IPCA
- Seção 12 - Métodos de Reamostragem
- Seção 13 - Bagging, Random Forests e Boosting
- Estudo de Caso 05 - Estratégias de Previsão da Produção Industrial (PIM-PF)
- Seção 14 - Trabalho de Conclusão do Curso
Sobre o autor
Vítor Wilher
Bacharel e Mestre em Economia, pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Data Science pela Johns Hopkins University e um dos professores pioneiros na oferta de Cursos de R no Brasil.
Vítor Wilher
Bacharel e Mestre em Economia, pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Data Science pela Johns Hopkins University e um dos professores pioneiros na oferta de Cursos de R no Brasil.
Perguntas Frequentes
Quais são as formas de pagamento?
Você poderá realizar sua matrícula através de boleto bancário ou cartão de crédito, podendo parcelar em até 10x sem juros no cartão de crédito.
Posso fazer mesmo sem saber programar?
Esta oferta foi desenhada exatamente para as pessoas que nunca tiveram relação com linguagem de programação, mas desejam dar um upgrade na carreira.
Quanto tempo posso acessar o conteúdo?
Você terá até 12 meses para ver quantas vezes quiser os conteúdos dos cursos além de garantir 1 ano de participação no Clube AM.
Como eu faço para tirar minhas dúvidas?
No próprio site há uma plataforma exclusiva para tirar dúvidas direto com nossa equipe o professor Vítor Wilher. Você estará sempre acompanhado durante sua jornada.
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CNPJ: 42.152.300/0001-36