Análise de Séries Temporais

Domine as principais ferramentas de análise de séries temporais utilizadas por acadêmicos e profissionais de mercado usando o rico mundo das variáveis macroeconômicas.

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Do Zero ao PRO

30 módulos, 24 meses e mais de 90 horas de aulas online

Teoria e Prática

Todas as aulas contém atividades práticas

Laboratórios de R

Exercícios práticos para fixar o conhecimento de R

Códigos Prontos

Baixe os códigos e aplique em seu desafio atual

Por que você deveria dominar Análise de Séries Temporais?

Séries temporais são dados cada vez mais onipresentes no dia a dia

Entender como gerar previsões quantitativas para o futuro

Analisar o impacto de um choque externo sobre o seu objeto de pesquisa

Entender como as suas variáveis se relacionam ao longo do tempo

Para quem este curso é indicado

Este curso é indicado para pessoas que desejam dominar as principais técnicas de análise de séries temporais disponíveis atualmente.

Essas técnicas são aplicadas em análises dos mais variados dados como as condições metereológicas, o mercado de ações, as vendas da empresa em que você trabalha ou mesmo os seus batimentos cardíacos.

Se você tem interesse na variedade de dados e em prever o futuro, o curso de Análise de Séries Temporais é para você.

Estudantes de Graduação

Mesmo ainda na graduação, sem experiência com programação, você já pode se diferenciar dos seus colegas ao investir em sua futura carreira em ciência de dados.

Professores e Acadêmicos

Utilize o poder das linguagens de programação mais modernas do mercado como o R para realizar análise de séries temporais em trabalhos acadêmicos.

Profissionais de Mercado

Chega de lidar com planilhas Excel confusas e tarefas repetitivas. Ao dominar Ciência de Dados, você ganha o poder de automatizar as tarefas repetitivas do seu dia-a-dia.

Este pacote de treinamentos não possui pré-requisitos

Sem pré-requisitos, os treinamentos são indicados para pessoas sem experiência prévia com programação. Todo o passo a passo será coberto, desde a instalação de programas até os ítens mais avançados.

O que você aprenderá no curso

Reunimos os conhecimentos necessários para você dominar Análise de Séries temporais sem precisar de nenhum outro curso adicional.

Linguagem R

Você entrará no mundo tidyverse, a evolução da linguagem R através de uma introdução qualificada a poderosos pacotes construídos exclusivamente para lidar com coleta, tratamento, análise e apresentação de dados.

Introdução à Séries Temporais

Você verá conceitos como processos ARMA e ARIMA, metodologia Box Jenkins, vetores autorregressivos, cointegração, vetores de correção de erros e testes de causalidade.

Estudos de Caso

Ao longo do Curso, são apresentados Estudos de Caso com a aplicação das diversas técnicas apresentadas em exemplos reais de exercícios.

Professores

Vítor Wilher

Vítor Wilher

Bacharel e Mestre em Economia, pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Data Science pela Johns Hopkins University e um dos professores pioneiros na oferta de Cursos de R no Brasil. Seu curso de Introdução ao R teve mais de 30 turmas e formou milhares de alunos no país. Sua dissertação de mestrado foi na área de política monetária, titulada "Clareza da Comunicação do Banco Central e Expectativas de Inflação: evidências para o Brasil", defendida perante banca composta pelos professores Gustavo H. B. Franco (PUC-RJ), Gabriel Montes Caldas (UFF), Carlos Enrique Guanziroli (UFF) e Luciano Vereda Oliveira (UFF). Já trabalhou em grandes empresas, nas áreas de telecomunicações, energia elétrica, consultoria financeira e consultoria macroeconômica. Atualmente, é Sócio-fundador da Análise Macro e Palestrante.

Vítor Wilher

Vítor Wilher

Bacharel e Mestre em Economia, pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Data Science pela Johns Hopkins University e um dos professores pioneiros na oferta de Cursos de R no Brasil. Seu curso de Introdução ao R teve mais de 30 turmas e formou milhares de alunos no país. Sua dissertação de mestrado foi na área de política monetária, titulada "Clareza da Comunicação do Banco Central e Expectativas de Inflação: evidências para o Brasil", defendida perante banca composta pelos professores Gustavo H. B. Franco (PUC-RJ), Gabriel Montes Caldas (UFF), Carlos Enrique Guanziroli (UFF) e Luciano Vereda Oliveira (UFF). Já trabalhou em grandes empresas, nas áreas de telecomunicações, energia elétrica, consultoria financeira e consultoria macroeconômica. Atualmente, é Sócio-fundador da Análise Macro e Palestrante.

Programa do curso

O curso de Análise de Séries Temporais foi totalmente revisado e atualizado após muito feedback, pensando em atender uma demanda crescente de estudantes e profissionais de mercado que precisam dominar a análise de dados macroeconômicos.

R para Análise de Dados

Seção 01 — Apresentação do R, do RStudio e do RMarkdown
Seção 02 — Introdução ao mundo tidyverse
Seção 03 — Importação de Dados
Seção 04 — Tratamento de Dados
Seção 05 — Visualização de Dados
Seção 06 — Programando no R
Seção 07 — Modelagem
Seção 08 — Comunicando resultados

Análise de Séries Temporais

Seção 01 – Apresentação do Curso

Seção 02 – Características de Séries TemporaisSeção baseada no capítulo 1 de Time Series Analysis and Its Applications, de Robert H. Shumway e David S. Stoffer.

Seção 03 – Regressão de Séries Temporais e Análise Exploratória de Dados

Seção 04 – Estudo de Caso: Estimando uma Curva IS via OLS, TSLS e GMM

Seção 05 – Introdução a Modelos Univariados

Seção 06 – Funções de Autocorrelação

Seção 07 – Processos ARMA

Seção 08 – Testes de Estacionariedade

Seção 09 – Metodologia Box-Jenkins: construindo modelos univariados de previsão

Seção 10 – Estudo de Caso: construindo um modelo SARIMA para a inflação brasileira

Seção 11 – Introdução a Modelos Multivariados

Seção 12 – Vetores Autorregressivos

Seção 13 – Estudo de Caso: usando modelos VAR para previsão

Seção 14 – Modelo VAR Estrutural (SVAR)

Seção 15 – Estudo de Caso: Análise de funções impulso-resposta

Seção 16 – Regressões Espúrias

Seção 17 – O conceito de cointegração e o modelo de correção de erros

Seção 18 – Estudo de Caso: Dívida Bruta e Incerteza Econômica

Seção 19 – A metodologia de Johansen e o Vetor de Correção de Erros (VEC)

Seção 20 – Estudo de Caso: Previsão do Desemprego medido pela PNAD através de um modelo VEC

Seção 21 – VEC Estrutural

Seção 22 – Teste de Causalidade de Granger

Seção 23 – O procedimento de Toda-Yamamoto

Seção 24 – Estudo de Caso: Consumo de Energia Elétrica e Crescimento do PIB

Seção 25 – Estudo de Caso: Uma comparação econométrica entre o CAGED e a PNAD Contínua

Certificado de 150 horas para uso no seu trabalho ou universidade

Os alunos inscritos no curso têm acesso a Certificado de 150 horas para fins de atividades complementares de cursos de graduação ou pós-graduação, bem como na sua empresa. Para ter acesso ao certificado, o aluno deverá entregar o Trabalho de Conclusão do Curso.

Como estudar o curso

Aprenda a teoria sobre o tema

Separe de 30 minutos a 1 hora por dia para estudar a teoria através das vídeo-aulas.

Aplique o aprendizado na prática

Implemente as tarefas diretamente em seu computador para fixar o conhecimento

Tire suas dúvidas individualmente

Através do chat exclusivo do aluno você poderá tirar todas as suas dúvidas com o professor

Crie seus próprios trabalhos

Implemente os trabalhos propostos e receba nosso feedback .

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Perguntas Frequentes

Quais são as formas de pagamento?

Você poderá realizar sua matrícula através de boleto bancário ou cartão de crédito, podendo parcelar em até 10x sem juros no cartão de crédito.

Posso fazer mesmo sem saber programar?

Esta oferta foi desenhada exatamente para as pessoas que nunca tiveram relação com linguagem de programação, mas desejam dar um upgrade na carreira.

Quanto tempo posso acessar o conteúdo?

Você terá até 24 meses para ver quantas vezes quiser os conteúdos dos cursos.

Como eu faço para tirar minhas dúvidas?

No próprio site há uma plataforma exclusiva para tirar dúvidas direto com nossa equipe o professor Vítor Wilher. Você estará sempre acompanhado durante sua jornada.